진웅섭 금감원장 GHOS 참석…시장리스크 규제체계 최종안 승인

송고 2016.01.12 09:29 | 수정 2016.01.12 09:30
박종진 기자 (truth@ebn.co.kr)

자기자본 이어 위험가중자산 규제 처음 다뤄 '개혁 진일보 평가'

바젤III 규제의 핵심 요소 중 하나인 새로운 시장리스크 규제체계 최종안이 승인됐다.

금융감독원은 12일 진웅섭 금융감독원장이 지난 10일 스위스 바젤에서 열린 '바젤은행감독위원회 최고위급회의(GHOS)'에 참가해 시장리스크 규제체계 개선 최종안, 금융위기 이후 글로벌 규제 개혁을 마무리하기 위한 바젤위원회의 업무계획 및 레버리지비율 규제체계 등에 대해 논의했다며 이같이 밝혔다.

바젤위원회는 금융위기 당시 트레이딩 계정에 대한 규제자본이 충분하지 못했다는 문제점을 개선하기 위해 시장리스크 규제체계 전반에 대한 검토를 수행했고, GHOS 회의에서 이를 승인해 오는 2019년부터 시행 예정인 새로운 시장리스크 규제체계를 조만간 대외공표한다.

이번 최종안은 자기자본에 이어 위험가중자산 규제를 처음 본격적으로 다뤘다는 점에서 바젤III 개혁의 중요한 진일보로 평가되고 있다.

이번 회의에서 각 금융당국 기관장들은 은행 BIS비율 산정시 국가간·은행간 위험가중자산의 과도한 편차 문제를 해소하기 위하여 위험가중자산 산출 방식을 올해 말까지 개선하기로 합의했다고 금감원은 설명했다.

이는 그간 은행의 BIS비율 산출 시 내부모형을 사용하는 은행들간 위험가중자산 측정방식이 크게 상이해 은행간 BIS비율의 비교가능성이 저해되고 있는 점을 개선하기 위한 것이다.

이번 개선은 일부 리스크(운영리스크 등)에 대해서는 내부모형을 금지하고, 신용리스크 내부모형에는 제약조건(하한 등)을 설정하는 게 주요 내용이다.

단, 바젤위원회는 위험가중자산 규제 개선으로 은행에 대한 자본부과 수준이 크게 증가하지 않도록 하는 데 중점을 두고 개선안을 마련할 방침이다.

아울러, 이번 회의에서는 오는 2018년부터 시행 예정인 레버리지비율 규제 관련 논의도 진행돼 레버리지비율 산정시 자본의 정의는 기본자본(Tier 1)으로 최저규제비율은 3%로 합의됐다.

글로벌 시스템적 중요은행(G-SIB)에 대하여는 더 높은 레버리지비율 규제수준을 적용해야 하는지 등에 대해서도 논의했였으며, 올해 말까지 최종안을 도출할 계획이다.

금감원은 이번 GHOS 합의로 은행 위험가중자산 및 레버리지 규제체계 개선방향이 명확해지고, 바젤위원회의 금융위기 이후 규제체계 개편(post-crisis reform) 작업 마무리 계획이 가시화된 것으로 평가했다.

또 향후 확정되는 바젤기준의 국내 도입·이행을 위해 국제적 논의에 적극 참여하고, 바젤 관련 국내 규제의 글로벌 정합성 제고 및 국내은행의 차질 없는 이행을 지도할 예정이다.

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